Расписание:
5 ноября (суббота) 13:00 - 14:30
9 ноября (среда) 13:00 - 14:30
12 ноября (суббота) 13:00 - 14:30
Темы:
1. Вероятностное пространство, случайные величины, условное математическое ожидание
2. Случайные процессы, броуновское движение, интеграл Ито, формула Ито
3. Мартингалы (в контексте стохастических интегралов), теорема Гирсанова, стохастические дифференциальные уравнения
4. Модель Блэка-Шоулса
Лектор - Житлухин Михаил Валентинович, к.ф.-м.н., старший научный сотрудник МИАН им. В.А. Стеклова