2-Я ЧЕРНОМОРСКАЯ Школа
по финансовой математике
по финансовой математике
QUANTATON
*QUANT (англ. Quantitative researcher)
так называют финансовых математиков,
работающих в инвестиционном бизнесе
и финансовой индустрии.
работающих в инвестиционном бизнесе
и финансовой индустрии.
О школе
Сроки подачи заявок:
до 10 ноября включительно
с 11 по 18 декабря 2022 г.
Заезд участников 11 декабря, отъезд – 19 декабря
Заезд участников 11 декабря, отъезд – 19 декабря
Участие бесплатноЕ
Проезд по России до места проведения школы, питание и проживание обеспечивается организаторами
Студенты 2-4 курса бакалавриата по направлениям "математика", "информационные технологии" и смежным специальностям
Студенты 3-4 курса бакалавриата экономических специальностей с продвинутой математической базой (как пример, вы различаете интегралы Римана, Лебега и Ито)
Студенты 2-4 курса специалитета математических специальностей
Студенты 3-4 курса бакалавриата экономических специальностей с продвинутой математической базой (как пример, вы различаете интегралы Римана, Лебега и Ито)
Студенты 2-4 курса специалитета математических специальностей
Место проведения:
Кампус Университета "Сириус", федеральная территория пгт Сириус, рядом с олимпийским парком и аэропортом Адлер
до 18 ноября включительно
Результаты отбора:
Для кого:
Даты проведения:
QUANTATON
Сроки пРОХОЖДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ:
до 14 ноября включительно
11-18 декабря 2022, пгт "Сириус"
Недельный интенсив в формате теория+практика:
Участникам будет предложено поделиться на команды по 5 человек и решить задачи на основе изученного в рамках школы материала.
теория и практика в одном месте
Узнаете, что такое финансовая математика и научитесь оценивать стоимость базовых финансовых инструментов
Познакомитесь с такой новой тематикой в исследованиях, как игровые опционы
Поймете, как применяется С++ для решения разных прикладных задач финансовой математики
Познакомитесь с такой новой тематикой в исследованиях, как игровые опционы
Поймете, как применяется С++ для решения разных прикладных задач финансовой математики
5
дней теории
1
день квантатона*
7
дней живого
общения с экспертами
общения с экспертами
Насыщенная
внекласcная программа
внекласcная программа
общение с признанными экспертами из научного мира и индустрии
студенческий кампус
networking
После школы вы:
QUANTATON – соревновательная часть школы
Расчет производных инструментов на процентную ставку на C++
Дмитрий Олегович Крамков
к.ф.-м.н., профессор Carnegie Mellon University
Цикл лекций:
Вы узнаете ключевые идеи, лежащие в основе реализации таких финансовых моделей, основные алгоритмы оценки производных ценных бумаг и попробуете самостоятельно программировать на С++.
Список тем:
- Цена = тиражирование. Обратная индукция.
- Элементы C++: наследование, умные указатели, RAII (“Получение ресурса есть инициализация"), PIMPL (“Указатель на реализацию").
- Разработка финансовой модели оценки деривативов. Оператор отката.
- Процессы Состояния (State).
- Расчет алгоритмов оценки фондовых и процентных опционов с С++.
Теория дуальности Марковских процессов и игровые опционы
Василий Никитич Колокольцов
д.ф.-м.н., профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, Professor Emeritus of University of Warwick
We shall present a unifying theory of the duality of Markov processes that encompasses in particular the notion used in insurance mathematics (sometimes referred to as Siegmund's duality) for the study of ruin probability and the duality responsible for the so-called put - call symmetries in option pricing. Other applications of duality arise in theory of interacting particles, in the theory of super-processes and in the models of evolutionary biology (Fisher diffusion).
Our general kth order duality can be financially interpreted as put - call symmetry for powered options. We shall develop an effective analytic approach to the analysis of duality leading to the full characterization of kth order duality of Markov processes in terms of their generators.
Our general kth order duality can be financially interpreted as put - call symmetry for powered options. We shall develop an effective analytic approach to the analysis of duality leading to the full characterization of kth order duality of Markov processes in terms of their generators.
Реальные опционы и опционные игры
Андрей Владимирович Леонидов
д.ф.-м.н., Заведующий Лабораторией математического моделирования сложных систем Физического института им. Лебедева РАН, профессор МФТИ
Темы:
• Лекция 1 Теория опционов для негауссовских случайных процессов
• Лекция 2 Введение в теорию реальных опционов
• Лекция 3 Опционные игры (реальные опционы с теоретико-игровой компонентой)
• Лекция 1 Теория опционов для негауссовских случайных процессов
• Лекция 2 Введение в теорию реальных опционов
• Лекция 3 Опционные игры (реальные опционы с теоретико-игровой компонентой)
Введение в выпуклую онлайн оптимизацию
Дмитрий Борисович Рохлин
д.ф.-м.н., профессор ЮФУ, ведущий научный сотрудник Регионального научно-образовательного математического центра ЮФУ
Методы выпуклой онлайн оптимизации позволяют строить теоретически обоснованные рекуррентные алгоритмы решения оптимизационных задач, содержащих неизвестные меняющиеся факторы. Будет рассказано о принципах построения таких алгоритмов и рассмотрен ряд приложений, в частности динамическая задача о выборе портфеля рисковых активов.
Темы:
• сведения из выпуклого анализа
• онлайн градиентный спуск, стохастический градиентный спуск, связь со статистической теорией обучения
• онлайн зеркальный спуск
• алгоритмы следования за регуляризованным лидером
• приложения: онлайн линейная регрессия, предсказания с использованием советов экспертов, теорема о минимаксе, динамическая задача о выборе портфеля
• сведения из выпуклого анализа
• онлайн градиентный спуск, стохастический градиентный спуск, связь со статистической теорией обучения
• онлайн зеркальный спуск
• алгоритмы следования за регуляризованным лидером
• приложения: онлайн линейная регрессия, предсказания с использованием советов экспертов, теорема о минимаксе, динамическая задача о выборе портфеля
Этап 1: 12 октября - 10 ноября
Заполни регистрационную форму на сайте Университета "Сириус" и приложи следующие документы:
Заполни регистрационную форму на сайте Университета "Сириус" и приложи следующие документы:
Принять участие
Участие во всех учебных и внеучебных мероприятиях Летней школы является обязательным.
Освобождение от участия в каком-либо мероприятии производится при наличии уважительной причины и обсуждается индивидуально.
Руководство Фонда оставляет за собой право исключить из числа участников школы за нарушение регламента.
Освобождение от участия в каком-либо мероприятии производится при наличии уважительной причины и обсуждается индивидуально.
Руководство Фонда оставляет за собой право исключить из числа участников школы за нарушение регламента.
Рекомендуемый объем - не более 1 страницы печатного текста формата А4.
Рекомендуемое содержание:
- Описание мотивации участия в Студенческой школе – до 15 баллов.
- Описание текущих знаний, навыков, опыта, которые будут способствовать освоению предлагаемого в рамках школы материалы по трем направлениям – до 10 баллов.
- Обозначение текущих научных интересов – до 5 баллов.
- Описание дальнейших научных и/или профессиональных планов по использованию знаний и навыков, которые дает Студенческая школа – до 10 баллов.
Рекомендуемое содержание:
- Описание мотивации участия в Студенческой школе – до 15 баллов.
- Описание текущих знаний, навыков, опыта, которые будут способствовать освоению предлагаемого в рамках школы материалы по трем направлениям – до 10 баллов.
- Обозначение текущих научных интересов – до 5 баллов.
- Описание дальнейших научных и/или профессиональных планов по использованию знаний и навыков, которые дает Студенческая школа – до 10 баллов.
Рекомендуемый объем - не более 2 страниц печатного текста формата А4.
Рекомендуемое содержание:
- Обозначение релевантного Студенческой школе полученного и/или получаемого высшего образования: вуз, уровень и сроки обучения – до 20 баллов.
- Указание среднего балла, посчитанного на основании оценок по профильным Студенческой школе дисциплинам (информатика, математика, статистика, эконометрика и другие смежные дисциплины) – до 10 баллов.
Учитывается только при предоставлении также выписки с оценками, полученными на момент подачи за все семестры текущего образования.
- Указание опыта научной или другой работы по направлениям текущего обучения (включая курсовые работы с обозначением темы) - до 10 баллов.
- Описание твоих технических навыков - до 10 баллов.
- Указание информации о публикациях (при наличии) - до 5 баллов.
- Указание информации о прочих достижениях (при наличии) - до 5 баллов.
Рекомендуемое содержание:
- Обозначение релевантного Студенческой школе полученного и/или получаемого высшего образования: вуз, уровень и сроки обучения – до 20 баллов.
- Указание среднего балла, посчитанного на основании оценок по профильным Студенческой школе дисциплинам (информатика, математика, статистика, эконометрика и другие смежные дисциплины) – до 10 баллов.
Учитывается только при предоставлении также выписки с оценками, полученными на момент подачи за все семестры текущего образования.
- Указание опыта научной или другой работы по направлениям текущего обучения (включая курсовые работы с обозначением темы) - до 10 баллов.
- Описание твоих технических навыков - до 10 баллов.
- Указание информации о публикациях (при наличии) - до 5 баллов.
- Указание информации о прочих достижениях (при наличии) - до 5 баллов.
Если хочешь получить баллы за свой средний балл по профильным для Студенческой школы дисциплинам в рамках экспертной оценки твоего резюме, необходимо предоставить выписку с оценками, полученными на момент подачи за все семестры текущего образования.
Предоставление рекомендательного письма от научного руководителя/академического руководителя образовательной программы/руководства факультета дает участнику отбора преимущество при прочих равных.
Этап 2: 1-14 ноября
Прослушай подготовительные семинары по следующим направлениям и пройди проверку знаний:
Прослушай подготовительные семинары по следующим направлениям и пройди проверку знаний:
Расписание:
5 ноября (суббота) 13:00 - 14:30
9 ноября (среда) 13:00 - 14:30
12 ноября (суббота) 13:00 - 14:30
Темы:
1. Вероятностное пространство, случайные величины, условное математическое ожидание
2. Случайные процессы, броуновское движение, интеграл Ито, формула Ито
3. Мартингалы (в контексте стохастических интегралов), теорема Гирсанова, стохастические дифференциальные уравнения
4. Модель Блэка-Шоулса
Лектор - Житлухин Михаил Валентинович, к.ф.-м.н., старший научный сотрудник МИАН им. В.А. Стеклова
5 ноября (суббота) 13:00 - 14:30
9 ноября (среда) 13:00 - 14:30
12 ноября (суббота) 13:00 - 14:30
Темы:
1. Вероятностное пространство, случайные величины, условное математическое ожидание
2. Случайные процессы, броуновское движение, интеграл Ито, формула Ито
3. Мартингалы (в контексте стохастических интегралов), теорема Гирсанова, стохастические дифференциальные уравнения
4. Модель Блэка-Шоулса
Лектор - Житлухин Михаил Валентинович, к.ф.-м.н., старший научный сотрудник МИАН им. В.А. Стеклова
Расписание:
6 ноября (воскресенье) 18:30 - 20:00
8 ноября (вторник) 18:30 - 20:00
10 ноября (четверг) 18:30 - 20:00
Лектор - Удовиченко Игорь
6 ноября (воскресенье) 18:30 - 20:00
8 ноября (вторник) 18:30 - 20:00
10 ноября (четверг) 18:30 - 20:00
Лектор - Удовиченко Игорь
Претенденты, набравшие наибольшее количество баллов по результатам двух этапов отбора, будут рекомендованы к участию в школе.
Результаты отбора являются окончательными и не подлежат апелляции.
Результаты отбора являются окончательными и не подлежат апелляции.
Отобранным участникам школы предстоит пройти обязательную дополнительную подготовку к школе в дистанционном формате:
Лекции 26 ноября в 13:00, 1 декабря в 15:00,
лектор Житлухин М.В.
Лекции 26 ноября в 13:00, 1 декабря в 15:00,
лектор Житлухин М.В.
Заполни регистрационную форму на сайте Университета "Сириус".
Готов подать заявку?
Инструкция по работе в личном кабинете Университета "Сириус".
При возникновении технических вопросов с подачей заявки, пожалуйста, обратитесь по телефону Горячей линии или на почту:
8 (800) 100 76 63
help@sochisirius.ru
8 (800) 100 76 63
help@sochisirius.ru
13 ноября - проверка знаний
Организационный Комитет
Ю.М. Кабанов
Председатель Организационного Комитета, профессор, д.ф.-м.н. (Московская школа экономики, механико-математический факультет МГУ)
К.Ю. Климов
к.ф.-м.н. Фонд «Институт «Вега», член Совета Директоров
М.Н. Царева
Фонд «Институт «Вега», Заместитель Генерального директора
В.Ю. Стефаненко
Фонд «Институт «Вега», Заместитель директора по образовательному направлению
В.Ю. Волобуева
Фонд «Институт «Вега», проектный менеджер образовательных инициатив
Другие образовательные программы Фонда
© Фонд «Институт «Вега», 2022 г.