по финансовой математике
2-я международная летняя школа
ЛЕТНЯЯ ШКОЛА 2021 ЗАВЕРШЕНА
1 часть
23-27 августа
Место проведения: МШЭ МГУ им. М. В. Ломоносова.
Формат: Лекции приглашенных преподавателей очно и онлайн, семинарские занятия.
Формат: Лекции приглашенных преподавателей очно и онлайн, семинарские занятия.
2 часть
30 АВГУСТА - 3 сентября
Место проведения: Дом отдыха МГУ им. М.В. Ломоносова «Красновидово».
Формат: иммерсивное участие в ежегодной Европейской летней школе по финансовой математике в Эдинбурге в онлайн формате, разборы лекций, работа в студенческих группах и многое другое (включая внеучебную программу).
Формат: иммерсивное участие в ежегодной Европейской летней школе по финансовой математике в Эдинбурге в онлайн формате, разборы лекций, работа в студенческих группах и многое другое (включая внеучебную программу).
Таймлайн
8:30 - 9:00
Registration
Opening
Monday 23
09:00-10:00
10:15-11:15
Dmitry Kramkov (Topic: Arbitrage-free pricing, optimal investment and equilibrium)
Coffee break
11:15-11:30
11:30-13:00
Dmitry Kramkov (Topic: Arbitrage-free pricing, optimal investment and equilibrium)
Lunch
13:00-14:00
14:00-15:30
ONLINE
Andreas Hamel (Topic: Set-valued methods in finance and economics: what to do when the preference/order relation is no longer complete)
Andreas Hamel (Topic: Set-valued methods in finance and economics: what to do when the preference/order relation is no longer complete)
Coffee break
15:30-15:45
ONLINE
Çağın Ararat (Topic: Set-valued analysis with applications in Economics and Finance)
Çağın Ararat (Topic: Set-valued analysis with applications in Economics and Finance)
15:45-17:15
17:15-17:30
Break
Vega Institute presentation
17:30-18:00
Tuesday 24
9:30-11:00
Dmitry Kramkov (Topic: Arbitrage-free pricing, optimal investment and equilibrium)
Coffee break
11:00-11:30
11:30-13:00
ONLINE
Andreas Hamel (Topic: Set-valued methods in finance and economics: what to do when the preference/order relation is no longer complete)
Andreas Hamel (Topic: Set-valued methods in finance and economics: what to do when the preference/order relation is no longer complete)
Lunch
13:00-14:00
14:00-15:30
ONLINE
Mathieu Rosenbaum (Topic: Rough volatility, theory and practice)
Mathieu Rosenbaum (Topic: Rough volatility, theory and practice)
Coffee break
15:30-15:45
ONLINE
Christa Cuchiero (Topic: From neural SDEs and signature based models to affine and polynomial processes and back)
Christa Cuchiero (Topic: From neural SDEs and signature based models to affine and polynomial processes and back)
15:45-16:45
16:45-17:00
Break
Oleg Kudryavtsev
17:00-18:00
Wednesday 25
Thursday 26
Friday 27
9:30-11:00
ONLINE
Çağın Ararat (Topic: Set-valued analysis with applications in Economics and Finance)
Çağın Ararat (Topic: Set-valued analysis with applications in Economics and Finance)
Coffee break
11:00-11:30
11:30-13:00
ONLINE
Andreas Hamel (Topic: Set-valued methods in finance and economics: what to do when the preference/order relation is no longer complete)
Andreas Hamel (Topic: Set-valued methods in finance and economics: what to do when the preference/order relation is no longer complete)
Lunch
13:00-14:00
14:00-15:30
ONLINE
Mathieu Rosenbaum (Topic: ''Rough volatility, theory and practice)
Mathieu Rosenbaum (Topic: ''Rough volatility, theory and practice)
Coffee break
15:30-15:45
ONLINE
Christa Cuchiero (Topic: From neural SDEs and signature based models to affine and polynomial processes and back)
Christa Cuchiero (Topic: From neural SDEs and signature based models to affine and polynomial processes and back)
15:45-16:45
16:45-17:00
Break
Oleg Kudryavtsev
17:00-18:00
9:30-11:00
Vassili Kolokoltsov (Topic: Games of many players: modelling of socio-economic processes)
Coffee break
11:00-11:30
11:30-13:00
ONLINE
Andreas Hamel (Topic: Set-valued methods in finance and economics: what to do when the preference/order relation is no longer complete)
Andreas Hamel (Topic: Set-valued methods in finance and economics: what to do when the preference/order relation is no longer complete)
Lunch
13:00-14:00
14:00-15:30
ONLINE
Çağın Ararat (Topic: Set-valued analysis with applications in Economics and Finance)
Çağın Ararat (Topic: Set-valued analysis with applications in Economics and Finance)
Coffee break
15:30-15:45
15:45-17:15
Oleg Kudryavtsev
9:30-11:00
Vassili Kolokoltsov (Topic: Games of many players: modelling of socio-economic processes)
Coffee break
11:00-11:30
11:30-13:00
ONLINE
Andreas Hamel (Topic: Set-valued methods in finance and economics: what to do when the preference/order relation is no longer complete)
Andreas Hamel (Topic: Set-valued methods in finance and economics: what to do when the preference/order relation is no longer complete)
Lunch
13:00-14:00
14:00-15:30
ONLINE
Çağın Ararat (Topic: Set-valued analysis with applications in Economics and Finance)
Çağın Ararat (Topic: Set-valued analysis with applications in Economics and Finance)
Coffee break
15:30-15:45
15:45-17:15
Oleg Kudryavtsev
1 часть | 23-27 АВГУСТА
SUNDAY 29
Departure from Moscow
15:00-16:00
Check-in
16:00-18:00
18:00-18:30
Free time
"What? Where? When?" with Alyona Povysheva
20:00-21:00
MONDAY 30
10:00-10:30
Welcome Notes
Ilya Chevyrev (Topic: A Primer on the Signature Method in Machine Learning)
10:30-12:00
12:00-12:30
Coffee break
Student Talks
12:30-14:00
14:00-15:30
Lunch
Ilya Chevyrev (Topic: A Primer on the Signature Method in Machine Learning)
15:30-16:30
Coffee break
16:30-17:00
17:00-18:30
Blanka Horvath (Topic:Harnessing quantitative finance by deep learning)
Student Talks
18:30-19:00
TUESDAY 31
WEDNESDAY 1
THURSDAY 2
10:30-12:00
Ilya Chevyrev (Topic: A Primer on the Signature Method in Machine Learning)
Coffee break
12:00-12:30
12:30-14:00
Antoine Savine (Topic: Differential Machine Learning)
Lunch
14:00-15:30
15:30-16:30
Antoine Savine (Topic Differential Machine Learning)
Coffee break
16:30-17:00
Mikko Pakkanen (Topic: Harnessing quantitative finance by deep learning)
17:00-18:30
18:30-19:00
Student Talks
Dinner
19:00-20:00
10:30-11:30
Ilya Chevyrev ((Topic: A Primer on the Signature Method in Machine Learning)
James Foster (Topic: Neural Stochastic Differential Equations for Time Series Modelling)
11:30-12:00
12:00-12:30
Coffee break
Student Talks
12:30-14:00
14:00-15:30
Lunch
Alfred Galichon (Topic: Optimal Transport Methods for Economic Models)
15:30-17:00
17:00-17:30
Coffee break
10:30-12:00
Beatrice Acciaio (Optimal Transport Methods in Machine Learning: from the Sinkhorn algorithm to Generative Adversarial Networks)
Coffee break
12:00-12:30
12:30-14:00
Student Talks
Lunch
14:00-15:30
15:30-16:30
Beatrice Acciaio (Topic: Optimal Transport Methods in Machine Learning: from the Sinkhorn algorithm to Generative Adversarial Networks)
Coffee break
16:30-17:00
17:00-19:00
Alfred Galichon (Topic: Optimal Transport Methods for Economic Models)
2 часть | 29 АВГУСТА - 4 СЕНТЯБРЯ
FRIDAY 3
saturday 4
10:30-12:00
Beatrice Acciaio (Topic: Optimal Transport Methods in Machine Learning: from the Sinkhorn algorithm to Generative Adversarial Networks)
Coffee break
12:00-12:30
12:30-13:30
Beatrice Acciaio (Topic: Optimal Transport Methods in Machine Learning: from the Sinkhorn algorithm to Generative Adversarial Networks)
Closing Notes
13:30-14:00
14:00-15:30
Lunch
Student Trip
15:30-19:00
19:00-20:30
Closing dinner at the bonfire
9:50-10:00
Opening
9:50-10:30
Free time
9:50-10:30
Free time
9:50-10:30
Free time
9:50-10:30
Free time
10:00-11:00
Departure for Moscow
9:00-10:00
Breakfast
9:00-10:00
Breakfast
9:00-10:00
Breakfast
9:00-10:00
Breakfast
9:00-10:00
Breakfast
9:00-10:00
Breakfast
Dinner
19:00-20:00
19:00-20:00
Dinner
Alfred Galichon (Topic: Optimal Transport Methods for Economic Models)
17:30-19:00
19:00-20:00
Dinner
Coffee break
10:00-10:15
Организационный Комитет
А.Д. Некипелов
директор Московской школы экономики, академик
В.М. Полтерович
заместитель директора Московской школы экономики, академик
Ю.М. Кабанов
профессор, д.ф.-м.н. (Московская школа экономики, механико-математический факультет МГУ)
А.Н. Курбацкий
к.ф.-м.н. Московская школа экономики
К.Ю. Климов
к.ф.-м.н. Фонд «Институт «Вега», член Совета Директоров
А.Ю. Элланская
PhD (Московская школа экономики; Фонд «Институт «Вега», член Совета Директоров)
Н.И. Новыйдарсков
Фонд «Институт «Вега», член Совета Директоров
М.Н. Прутовых
Фонд «Институт «Вега», бизнес-менеджер
Наши лекторы
Принять участие:
для подачи заявки на 1-ю неделю школы нужно прислать резюме. Для участия в отборе на вторую неделю школы потребуются резюме и мотивационное письмо. Ждем ваши заявки на нашу электронную почту
Не забудьте указать в теме письма "Заявка на участие в Летней школе", а также на какой этап вы подаёте заявку.
ВАЖНО: для участия в Летней школе обязательно наличие одного из перечисленных ниже документов:
сертификат о вакцинации,
справка о перенесенном заболевании,
справка об антителах,
справка об отрицательном результате ПЦР теста, сделанном не более чем за 72ч до первого дня мероприятия.
справка о перенесенном заболевании,
справка об антителах,
справка об отрицательном результате ПЦР теста, сделанном не более чем за 72ч до первого дня мероприятия.
Документ должен быть предоставлен организатору в виде скан-копии или снимка из личного кабинета вакцинированного на электронную почту info@vega-institute.org до 22 августа включительно. В случае участия только во 2-м этапе Школы документ предоставляется до 29 августа включительно. Участник мероприятия должен иметь защитную маску на все дни мероприятия.
Подготовительные семинары:
15, 17 августа
19-30
Третий блок (Михаил Житлухин):
Лекция: когерентные меры риска и функции полезности
Третий блок (Михаил Житлухин):
Лекция: когерентные меры риска и функции полезности
19-30
Четвертый блок (Vardan Voskanyan):
Лекция: введение в оптимальный транспорт
Четвертый блок (Vardan Voskanyan):
Лекция: введение в оптимальный транспорт
18, 20 августа
22 августа
19-30
Пятый блок (Виктор Антипов):
Лекция: введение в машинное обучение с использованием Python.
Пятый блок (Виктор Антипов):
Лекция: введение в машинное обучение с использованием Python.
проходят по средам, пятницам и воскресеньям в 19.30 по Москве. Вся информация о месте проведения и темах семинаров публикуется в Телеграмм канале по подготовке к школе https://t.me/Vega_schools - присоединяйтесь.
4,6,8,11 августа
19-30
Первый блок (Евгений Колосов, Артур Сидоренко): Тема: Вводные лекции по финансовой математике
Первый блок (Евгений Колосов, Артур Сидоренко): Тема: Вводные лекции по финансовой математике
12-13 августа
19-30
Второй блок (Yvain Bruned): Лекция: Renormalisation from non-geometric to geometric rough paths
Второй блок (Yvain Bruned): Лекция: Renormalisation from non-geometric to geometric rough paths
Подготовительные семинары
Лекции
Фотоотчет
Неделя 1. Московская школа экономики МГУ
Неделя 2. Дом отдыха МГУ "Красновидово"
Внеклассные мероприятия
© Фонд «Институт «Вега», 2021 г.